ארועי ברבור שחור וניהול סיכונים בעולם בלתי צפוי

אין חוכמה כמו חוכמת הבדיעבד.

(פתגם ישראלי)

קשה לצפות. במיוחד את העתיד.

(פתגם דני)

בעתיד אושיב את נכדי לצידי ואספר לו את הסיפור על זה שפעם כדי להתכתב עם מישהו היינו כותבים בעט על נייר, הולכים לדואר כדי לקנות מעטפות ובולים, מכניסים את הנייר לתוך המעטפה, מלקקים את הבול, מדביקים אותו על המעטפה, ואז הולכים לדבר שנקרא תיבת דואר ומשלשלים לתוך פתח צר את המכתב שהגיע ליעדו, אם בכלל, תוך מספר ימים.

ואז בא האינטרנט ושינה את הכל.

כי במקום מכתבים אנחנו שולחים מיילים אלקטרוניים, ואפילו רשות המיסים מתכתבת איתי במייל. אבל האינטרנט לא רק שינה את האופן שבו אנו מתכתבים אלא עוד הרבה דברים, כי היום ניתן לעבוד מכל מקום בעולם בתנאי שיש לך מחשב וחיבור לאינטרנט, כבר לא צריך לנסוע לעבוד במשרד, את בני הזוג אנחנו פוגשים באפליקציות של הכרויות, וניתן למצוא מידע כמעט על כל דבר בלחיצת כפתור.

נסים ניקולס טאלב, המחבר של "ברבור שחור" כותב על אותם אירועים נדירים שמשנים את המציאות מהיסוד אבל קשה לנו לנחש שיקרו, אירועי "ברבור שחור". אירועים כדוגמת המצאת האנטיביוטיקה, המחשב והאינטרנט וגם נפילת מגדלי התאומים, הופעת דאעש, רעידות אדמה ומגיפות.

הבעיה של הברבור השחור

שלושה קריטריונים מגדירים אירוע כ"ברבור שחור":

א. האירוע צריך להיות חריג ויוצא דופן (outlier) באופן שאינו ניתן לחיזוי כי שום דבר שקרה בעבר לא יכול אפילו לרמוז על הסיכוי שהוא יתרחש.

ב. האירוע צריך לגרום להשלכות מרחיקות לכת.

ג. הטבע האנושי הוא לתרץ את האירוע אחרי התרחשותו, ולספק הסברים מדוע ניתן היה לצפות אותו מראש למרות שאף אחד לא ראה את זה מגיע.

אירועי "ברבור שחור" יכולים להיות חיוביים או שליליים. המצאת המחשב האישי היא דוגמה לאירוע "ברבור שחור" חיובי. תומס ווטסון, המנהל המיתולוגי של IBM צוטט כאומר שלא ידרשו יותר מחמישה מחשבים אישיים לשוק העולמי. דוגמאות נוספות הם המצאת האנטיביוטיקה, וחדירת האינטרנט לבתים בתחילת שנות ה-90. דוגמאות לאירועי "ברבור שחור" שליליים הם "קריסת מגדלי התאומים" בניו יורק יום אחד וללא התראה מוקדמת, ועליית אריק שרון להר הבית שגרמה לפרוץ האינתיפאדה.

הסיבה שבגללה אנחנו לא מצליחים לחזות אירועי "ברבור שחור" היא שאנו מסיקים מהעבר אל העתיד. הבעיה היא שהניסיון שלנו מוגבל למה שנחשפנו אליו בעבר אבל העתיד הוא לא ידוע, וכולל בתוכו הפתעות. נסים טאלב מספר את סיפורו של תרנגול ההודו שגדל בחווה. מיום בקיעתו מהביצה הוא זכה לקבל אוכל מיצורים ידידותיים שגם טרחו להגן עליו מפני חיות שרצו לטרוף אותו, וסיפקו לו הזדמנויות לזיווג עם תרנגולות. המסקנה המתבקשת בשביל תרנגול ההודו, ובהעדר עדות אחרת, היא שהמגינים שלו רק רוצים שיהיה לו טוב. למעשה, עם כל יום שחלף ביטחונו באנשים הלך וגדל. ואז הגיע יום חג ההודיה שבו כרתו לו את הראש, והוא הפך למנה העיקרית בסעודת החג של המשפחה שגידלה אותו. בשביל תרנגול ההודו יום חג ההודיה היה אירוע "ברבור שחור", אבל זה לא היה המצב עבור המגדלים שלו. בשבילם סופו של תרנגול ההודו היה ידוע מראש. מכאן המסקנה שאירועי "ברבור שחור" הם בעייתם של התמימים כי מי שחווה אותם לא יודע שהם עומדים להתרחש.

נוסף לברבורים שחורים ישנם גם ברבורים אפורים. אילו הם דברים שאנחנו יודעים שאיננו יודעים. לדוגמה, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים האם קיימים חיים על כוכבי לכת אחרים. אנחנו גם לא יודעים כיצד המוח שלנו עובד. לעומת זאת ברבור שחור הוא דבר שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו לא יודעים, ולזה קשה למצוא דוגמה כי אם היינו יודעים מה איננו יודעים אז הוא לא היה בלתי ידוע, ולפיכך בהכרח הוא לא היה ברבור שחור.

ההשלכות של עיוורון לברבורים שחורים

נסים טאלב כותב על 5 השלכות של העיוורון שלנו לברבורים שחורים:

1. הטיית אישור היא הנטייה של אנשים לפרש את ההתרחשויות כאישור למה שהם כבר יודעים. לדוגמה, רופאים נוטים לאבחן חולה לפי המחלות שהם מכירים, ולהתעלם מהאפשרות שישנם מצבים רפואיים שהם לא מכירים.
2. כשלי חשיבה שמקורם בסיפורים טובים. סיפור ששמעתי מחסיד חב"ד מספר על גביר עשיר שנכנס לבנק של העיירה וחתם על צ'ק בטביעת אצבע כי הוא אינו יודע לכתוב. פקיד הבנק שראה את המחזה העיר "מי יודע להיכן היית מגיע אם היית יודע לכתוב", ועל זה ענה לו הגביר "כנראה שהייתי הופך לפקיד בנק". סיפורים כאלה עלולים לעודד ילדים לוותר על לימודים פורמליים. אולם הסתכלות על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספרים סיפור אחר. כי קיים מתאם גבוה בין רמת השכלה ורמת הכנסה. העניין עם סיפורים שקל לזכור אותם. בירור העובדות וחישובים סטטיסטיים, לעומת זאת, הם עניין מסובך וקשה הרבה יותר.
3. אנחנו לא מתוכנתים לברבורים שחורים. אנחנו נוטים להאמין בהתפתחות לינארית ותוצאות מידיות. לדוגמה, אדם רגיל להפקיד סכום קבוע מדי חודש בחסכון ולראות כיצד החיסכון גדל בקביעות במהלך החודשים והשנים. אלא שברבורים שחורים נוטים לקלקל את השורה. קחו לדוגמה אדם שנוהג לעשן באופן קבוע. הוא מעשן, למרות אזהרות הרופאים, כי הסיגריות עושות לו טוב במשך שנים ועשורים שלמים. עד שיום אחד הוא חוטף התקף לב.
4. בעיית העדות המושתקת. ההיסטוריה נוטה להסתיר ברבורים שחורים על ידי סינון המציאות אליה אנו נחשפים. לדוגמה, המלחים ששטו בספינות בימי קדם נהגו לספר שהם הצליחו לשרוד סופות ומערבולות הודות לתפילות שהם נשאו לאל הים. האם בזכות התפילות הם ניצלו ממוות? קשה לדעת. כי לא ניתן למשות את המלחים שספינותיהם טבעו מלב הים כדי לשאול אותם על הנוהגים הדתיים שלהם.
5. אפקט המנהרה. נסים טאלב מספר על קזינו שבו הוא ביקר. הקזינו נעזר במיטב הטכנולוגיה המודרנית כדי לתפוס את הרמאים. עם זאת, ההפסד הגדול ביותר של הקזינו לא היה בגלל רמאים. הוא הפסיד 100 מיליון דולר כאשר מאלף האריות במופע הראשי נטרף על ידי הנמר אותו אילף. הנמר היה כל כך מחונך שהאיש אפשר לו לישון איתו בחדר השינה בלי שאף אחד יחשוש שהחיה הגדולה תפנה נגד אדוניה. כאשר אנו משקיעים את כל הקשב והמאמצים שלנו בכיוון אחד בלבד אנו נוטים להתעלם מדברים המצויים מחוץ למנהרה, ואז להיות מופתעים כשהם אכן קורים.

מסעות בארץ הבינוניים ובארץ הקיצוניים

בארצם של הבינוניים, אם תיקח מדגם של 100 דוגמאות תוכלו לקבל מושג טוב על האוכלוסייה. קח מדגם של 100 גברים ישראלים ותחשב את גובהם הממוצע ותגיע ל-175 ס"מ. עכשיו תוסיף למדידה את האיש הגבוה בעולם שגובהו 251 ס"מ וביחד תגיע לגובה ממוצע של 176 ס"מ. תוספת זניחה של פחות מאחוז, וזה בגלל שבארץ הבינוניים החוק העליון הוא שאם גודל המדגם שלך גדול מספיק אף דוגמה, קיצונית ככל שתהיה, לא תשנה את הממוצע באופן משמעותי.

תופעות פיזיקליות רבות נענות לחוקים של ארץ הבינוניים כולל משקל, גובה ותוחלת חיים. אבל יש גם ארץ אחרת.

בארץ הקיצוניים, חיים ברבורים שחורים. ולכן גם אם תיקח מדגם גדול של 1,000 דוגמאות בכלל לא בטוח שתצליח לתאר את האוכלוסייה באופן אמין. לדוגמה, השווי הכולל של האמריקאי הממוצע הוא 301,000$. תוסיף למדגם את ג'ף בזוס מאמאזון, האיש העשיר בעולם ששוויו 105 מיליארד דולר, והממוצע קופץ ל-100,000,000$. דוגמה יחידה שהקפיצה את הממוצע ב-32,200%. זה מפני שתופעות אנושיות, דוגמת חלוקת העושר בעולם, מספר הקוראים של ספר, וגם מספר העוקבים בטוויטר לא מתפלגים התפלגות נורמלית.

הבעיה היא שאנחנו נוטים לחשוב שאנחנו חיים בארץ הבינוניים בעוד למעשה רוב העניינים שאנחנו מנסים לחזות מקורם בארץ הקיצוניים. הבעיה הזו מובילה למשברים כלכליים כי המערכת הכלכלית מניחה שמה שהיה הוא שיהיה בעוד במציאות קיימים ברבורים שחורים שמצליחים בכל פעם להפתיע ולגרום להתמוטטות המערכת הפיננסית.

הבעיה עם ההתפלגות הנורמלית

זוכרים את ההתפלגות הנורמלית מבית הספר. אותה עקומה דמוית פעמון שמתארת תופעות טבעיות רבות. הממוצע נמצא באמצע וכמעט כל התצפיות מתפלגות סביב הממוצע, וככל שאנו מתרחקים מהממוצע כך קטן הסיכוי למצוא דוגמה מייצגת.

לדוגמה, הגובה הממוצע של גברים ישראלים הוא 175 ס"מ. גובהם של כמעט 70% מהגברים נע בין 170 ל-180 ס"מ, רק 7.5% יהיו גבוהים מ-185 ס"מ ורק אחד לאלף יהיה גבוה מ-2 מטר. התיאור באמצעות התפלגות נורמלית עובד מצוין על תופעות טבעיות כדוגמת גובה, אבל כשמנסים לתאר תופעות מעשה ידי אדם מתחילות הבעיות. לדוגמה, ביום אחד ב-1997 שוק המניות של ארה"ב קרס ב-22.5% אירוע שיכול לקרות פעם בכמה מיליארדי שנים לפי ההתפלגות הנורמלית. משקיעים פשטו את הרגל כי הם לא האמינו שאירוע כזה עלול להתרחש. זה היה ברבור שחור עבורם.

המסקנה מזה היא שאנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו מסיקים באמצעות כלים מתמטיים פשוטים על תופעות מורכבות דוגמת שוק המניות, ורוב התופעות האנושיות. אז מה אנחנו יכולים לעשות? נסים מציע להשתמש בסטטיסטיקה שפיתח מנדלברויט (סטטיסטיקה שמנת זנב) במקום בהתפלגות נורמלית. זו סטטיסטיקה שאומרת שהסיכוי לראות ירידה של 5% בשוק המניות במקום ירידה של 2.5% הוא אותו סיכוי לראות ירידה של 10% במקום 5%, וזה גם אותו סיכוי לראות ירידה של 20% במקום 10%. סוחר במניות שהיה משתמש בכלי זה לניתוח השוק היה לוקח בחשבון את האפשרות לירידה של 20% ומבטח את עצמו בהתאם, ולא מוצא את עצמו כל כך מופתע.

איך לשגשג למרות קיומם של ברבורים שחורים בעולם?

ברבורים שחורים הם אירועים בלתי צפויים שמשנים את המציאות מהיסוד, ועדיין אנחנו יכולים להיערך לקראתם, ולנסות להרוויח בכל מצב.

ראשית, יותר חשוב לדעת ממה להימנע מאשר מה כדאי לעשות. לדוגמה, אל תעשן סיגריות כי ההשלכות הבריאותיות הם חמורות אפילו אם נרשמת במקביל למכון כושר.

צפה לטוב ביותר אבל התכונן לגרוע ביותר

בנוסף, כדאי לך לנהוג בשמרנות עם רוב המשאבים שלך ולשלב מידה קטנה של סיכונים מחושבים שעשויים להזניק אותך, אם רק יצליחו. לדוגמה, משקיע בבורסה עשוי להשקיע את רוב הונו במניות שהראו יציבות במשך שנים רבות (חברות מזון ותיקות) ולהקצות חלק קטן מהתיק לחברות, שאם יצליחו, יכולות להפוך אותו לעשיר מופלג (ביוטק או בינה מלאכותית). אפשרות אחרת, היא לשמור על העבודה שמאפשרת לך לפרנס את עצמך ואת יקיריך בכבוד, ובזמן החופשי לעסוק בפרויקט שסיכויי ההצלחה שלו נראים נמוכים אבל אם רק יצליח הוא עשוי להקנות לך עצמאות כלכלית - היכולת לעשות מה שאתה רוצה עם הזמן שלך בלי לחשוש לפרנסתך.

Incerto by Nassim Taleb: Fooled by Randomness, The Black Swan, The Bed of Procrustes, Antifragile

לקריאה נוספת

חוק בייס (bayes) והבנת המציאות

רשימה לא ממצה של שגיאות לוגיות

איך לעבור מ-0 ל-1 כשאתה בונה את המיזם השאפתני שלך?

כישורי חיים - רעיונות ששווה לשתף

אהבתם? לא אהבתם? דרגו!

0 הצבעות, ממוצע 0 מתוך 5 כוכבים